Panele Engle-Granger Cointegratietest
De Panel Engle-Granger cointegratietest breidt de klassieke tweestaps Engle-Granger procedure uit naar paneldata, waardoor onderzoekers langetermijn-evenwichtsrelaties tussen geïntegreerde variabelen over meerdere cross-sectionele eenheden tegelijkertijd kunnen detecteren. Pedroni (1999) ontwikkelde panelstatistieken die informatie over eenheden poolen, terwijl heterogene kortetermijndynamiek en individueel-specifieke intercepten en trends worden toegestaan.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ compare
- Panel ADF Unit Root TestEconometrie↔ compare
- Panel ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Johansen Cointegratietest voor PaneldataEconometrie↔ compare
- Panel VECM (Vector Error Correction Model)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →