Structurele Breuk Toda-Yamamoto Causaliteitstest
De Toda-Yamamoto causaliteitstest met structurele breuken breidt de standaard Toda-Yamamoto aangepaste Wald (MWALD) procedure uit om één of meerdere structurele breuken in de tijdreeks te accommoderen. Door eerst breukdatums te identificeren en vervolgens dummyvariabelen op te nemen in de uitgebreide VAR, behoudt de test zijn geldige asymptotische chi-kwadraatverdeling, ongeacht de integratie- of co-integratieorde van de variabelen, zelfs in de aanwezigheid van regimeverschuivingen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- Structurele Breuk Granger CausalityEconometrie↔ compare
- Structurele Breuk VAR ModelEconometrie↔ compare
- Toda-Yamamoto CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →