Robuuste ARCH-model
Het Robuuste ARCH-model breidt het klassieke Autoregressive Conditional Heteroscedasticity-raamwerk uit door de standaard maximum-likelihood-schatter te vervangen door robuuste alternatieven die de invloed van uitschieters verminderen of elimineren. Hierdoor worden volatiliteitsschattingen bestand tegen extreme waarnemingen die tijdreeksen uit de financiële wereld en macro-economie vaak besmetten.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-arch-model
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- ARCH-model (Autoregressieve Conditionele Heteroskedasticiteit)Econometrie↔ vergelijken
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ vergelijken
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ vergelijken
- KwantielregressieEconometrie↔ vergelijken
- Robuuste regressieStatistiek↔ vergelijken
- Stochastisch volatiliteitsmodel (Heston)Financiering↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →