Fourier AR-model
Het Fourier AR-model breidt de standaard autoregressieve specificatie uit door trigonometrische (sinus- en cosinus) termen toe te voegen aan de deterministische component. Hierdoor kan het model vloeiende, geleidelijke verschuivingen in het gemiddelde of de trend van een tijdreeks vastleggen zonder dat de onderzoeker expliciet structurele breekpunten hoeft te lokaliseren of te tellen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- ARMA-model (Autoregressieve Moving Average)Econometrie↔ compare
- Autoregressief Model (AR)Econometrie↔ compare
- Fourier ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Fourier Vector Error Correction Model (Fourier VECM)Econometrie↔ compare
- Structurele Breuk AR ModelEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →