Ramsey RESET-test voor functionele vorm
De Ramsey RESET-test, voorgesteld door James Ramsey in 1969, is een algemene test voor het misspecificeren van de functionele vorm in een lineaire regressie — voor weggelaten niet-lineaire verbanden tussen de respons en de regressoren. Het voegt machten van de geschatte waarden toe aan het model en controleert of deze de fit significant verbeteren; als dat zo is, heeft de oorspronkelijke lineaire specificatie systematische structuur onverklaard gelaten.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Ramsey, J. B. (1969). Tests for specification errors in classical linear least-squares regression analysis. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 31(2), 350–371. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1969.tb00796.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Ramsey Regression Equation Specification Error Test (RESET). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/ramsey-reset-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Meervoudige Lineaire RegressieStatistiek↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- PolynoomregressieStatistiek↔ compare
- White-test voor heteroskedasticiteitEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →