Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltest
De Augmented Dickey-Fuller-test is de standaardprocedure om te bepalen of een univariate tijdreeks een eenheidswortel bevat – dat wil zeggen, of de reeks niet-stationair is. Het breidt de oorspronkelijke Dickey-Fuller-test uit door vertraagde differentietermen op te nemen die seriële correlatie in de residuen absorberen, waardoor de test geldig is voor een breed scala aan tijdreeksprocessen die voorkomen in de economie en financiën.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+17 more
Bronnen
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ compare
- KPSS StationariteitstestEconometrie↔ compare
- Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →