Fourier Structureel Vector Autoregressie (Fourier SVAR) Model
Het Fourier SVAR-model integreert Fourierreeksbenaderingen in het structurele VAR-kader, waardoor het model soepele, geleidelijke structurele breuken en tijdvariërende dynamiek in multivariate tijdreeksen kan vastleggen zonder voorkennis van de breukdatums. Het herstelt structurele schokken en hun voortplantheidseffecten, terwijl het robuust blijft tegen parameterdrift op lage frequenties.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Bernal, O., & Gnabo, J. Y. (2023). Fourier-based structural VAR models with time-varying parameters. Journal of Applied Econometrics, 38(3), 321-345. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-svar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiaans VAR-model (BVAR)Econometrie↔ compare
- Fourier VAR-modelEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)-modelEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →