Panel ARDL Bounds Test
De Panel ARDL Bounds Test breidt de grenzentestprocedure van Pesaran, Shin en Smith (2001) uit naar paneldata, waardoor onderzoekers kunnen toetsen op lange-termijn co-integrerende relaties tussen variabelen zonder dat alle reeksen van dezelfde orde van integratie hoeven te zijn. Het wordt veel gebruikt in macro-panelstudies waarbij variabelen I(0), I(1) of een mengeling van beide kunnen zijn.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford University Press. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approach. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Niet-lineair ARDL (NARDL) ModelEconometrie↔ compare
- Panele Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ compare
- Panel Granger Causality TestEconometrie↔ compare
- Johansen Cointegratietest voor PaneldataEconometrie↔ compare
- Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL) ModelEconometrie↔ compare
- Panel VECM (Vector Error Correction Model)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →