Dolado-Lütkepohl Granger Causaliteitstest
De Dolado-Lütkepohl (DL) test, geïntroduceerd door Dolado en Lütkepohl (1996), is een gemodificeerde Wald-procedure voor het testen van Granger-causaliteit in vectorautoregressieve (VAR) systemen waarvan de variabelen geïntegreerd of gecointegreerd kunnen zijn. Door een VAR van een iets hogere orde dan noodzakelijk te fitten en de Wald-statistiek te beperken tot de eerste p lagblokken, herstelt de test de standaard chi-kwadraat limietverdeling zonder dat pre-testen op coïntegratie of transformatie naar een foutencorrectievorm vereist is.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-causaliteitstestEconometrie↔ compare
- Toda-Yamamoto Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →