Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test
De Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) test, geïntroduceerd door Pesaran (2007), is een tweede-generatie panel unit-root test die is ontworpen om dwarsdoorsnedenafhankelijkheid tussen paneeleenheden te hanteren. In tegenstelling tot eerste-generatie panel unit-root tests die dwarsdoorsnedenonafhankelijkheid aannemen, breidt de CADF-test individuele ADF-regressies uit met dwarsdoorsnedegemiddelden van vertraagde niveaus en eerste verschillen, waardoor deze geschikt is voor macro-panels en cross-country studies waar gemeenschappelijke factoren medebeweging aansturen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/cadf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- CIPS TestEconometrie↔ compare
- Pesaran CD-test: Diagnostiek voor cross-sectionele afhankelijkheid in paneeldataEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →