Bai-Perron-test voor Meervoudige Structurele Breuken
De Bai-Perron-test, geïntroduceerd door Jushan Bai en Pierre Perron in hun baanbrekende artikel uit 1998 in Econometrica, is een op de kleinste kwadraten gebaseerde procedure voor het detecteren, schatten en testen van het aantal structurele breuken in een lineair regressiemodel dat is geschat op tijdreeksgegevens. In tegenstelling tot tests voor één breuk, identificeert deze test gelijktijdig meerdere omslagpunten in een steekproef, waardoor economen en empirische onderzoekers een rigoureuze, datagestuurde methode krijgen om parameterinstabiliteit over de tijd te lokaliseren.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Bai-Perron Multiple Structural Break Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/bai-perron-test
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Chow-test voor structurele breukEconometrie↔ vergelijken
- Quandt-Andrews Test voor Onbekende Structurele BreukenEconometrie↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →