Niet-lineair ARIMA-model
Het niet-lineaire ARIMA-model breidt het klassieke Box-Jenkins ARIMA-kader uit door toe te staan dat het conditionele gemiddelde van een tijdreeks afhangt van waarden uit het verleden en fouten uit het verleden via een niet-lineaire functie. Het omvat families zoals Threshold AR (TAR/SETAR), Smooth Transition AR (STAR/LSTAR/ESTAR) en Markov-switching modellen, en vangt asymmetrische dynamieken, regimeveranderingen en cyclische asymmetrieën op die lineaire ARIMA niet kan weergeven.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)-modelEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →