Drie-staps kleinste-kwadraten (3SLS)
Drie-staps kleinste-kwadraten is een systeem-schatter voor simultane vergelijkingmodellen die rekening houdt met de correlatie van fouttermen tussen vergelijkingen. Geïntroduceerd door Zellner en Theil in 1962, combineert het twee-staps kleinste-kwadraten met het idee van 'seemingly-unrelated-regression' om alle vergelijkingen gezamenlijk en efficiënter te schatten.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Zellner, A. & Theil, H. (1962). Three-Stage Least Squares: Simultaneous Estimation of Simultaneous Equations. Econometrica, 30(1), 54–78. DOI: 10.2307/1911287 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Three-Stage Least Squares (3SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/three-stage-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressie met Twee-Staps Kleinste Kwadraten (2SLS / IV)Econometrie↔ compare
- Instrumentele Variabelen (IV) Methode voor Causale InferentieGezondheidseconomie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Schijnbaar Ongerelateerde Regressies (SUR)Econometrie↔ compare
- Systeem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →