Bayesiaans ARCH-model
Het Bayesiaanse ARCH-model schat de Autoregressive Conditional Heteroskedasticity-specificatie van Engle binnen een Bayesiaans raamwerk. In plaats van een likelihood te maximaliseren, combineert het een prior-verdeling over de volatiliteitsparameters met de data-likelihood om een volledige posterior-verdeling te verkrijgen, wat rijkere onzekerheidskwantificatie biedt dan klassieke maximum-likelihood ARCH.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/bayesian-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressieve Conditionele Heteroskedasticiteit)Econometrie↔ compare
- Bayesiaans EGARCH-modelEconometrie↔ compare
- Bayesiaans GARCH-modelEconometrie↔ compare
- Bayesian TGARCH (Threshold GARCH met Bayesiaanse Schatting)Econometrie↔ compare
- DCC-GARCH Model (Dynamic Conditional Correlation)Econometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →