Fourier ADF Unit Root Test
De Fourier ADF unit root test breidt het standaard Augmented Dickey-Fuller raamwerk uit door laagfrequente Fouriertermen op te nemen in de deterministische component. Dit stelt de test in staat om soepele, geleidelijke structurele breuken in het niveau of de trend van een tijdreeks te benaderen zonder voorkennis van het aantal, de timing of de vorm van de breuken te vereisen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-adf-unit-root-test
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ vergelijken
- Fourier ARDL Bounds TestEconometrie↔ vergelijken
- Fourier Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ vergelijken
- Fourier KPSS-test voor stationariteit met soepele structurele breukenEconometrie↔ vergelijken
- Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ vergelijken
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →