Robuuste Zivot-Andrews Test
De Robuuste Zivot-Andrews test breidt de klassieke Zivot-Andrews (1992) unit root test uit om betrouwbare inferentie te bieden wanneer de foutterm heteroscedastisch of niet-normaal kan zijn. Het test of een tijdreeks een unit root heeft, terwijl het endogeen een enkele structurele breuk in het niveau, de trend, of beide identificeert, zonder dat de onderzoeker de breukdatum vooraf hoeft te specificeren.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron-test voor Meervoudige Structurele BreukenEconometrie↔ compare
- Lee-Strazicich LM Eenheidsworteltest met Twee Structurele BreukenEconometrie↔ compare
- Lumsdaine-Papell Eenheidsworteltest met Twee Structurele BreukenEconometrie↔ compare
- Phillips-Perron (PP) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews eenheidsworteltest met één structurele breukEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →