DF-GLS Test: GLS-Detrended Dickey-Fuller Unit-Root Test
De DF-GLS-test, geïntroduceerd door Elliott, Rothenberg en Stock (1996), is een aangepaste augmented Dickey-Fuller procedure die gegeneraliseerde kleinste kwadraten (GLS) detrending toepast vóór de standaard unit-root regressie. Door deterministische componenten te verwijderen onder een lokale alternatieve hypothese in plaats van de nulhypothese, bereikt de test een bijna optimale power voor het detecteren van stationariteit in tijdreeksen, wat het de voorkeurstest voor unit roots maakt in toegepaste econometrie wanneer een trend of intercept aanwezig is.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- ERS Punt-Optimale Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
- KPSS StationariteitstestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →