Panel ADF Unit Root Test
De Panel Augmented Dickey-Fuller (Panel ADF) unit root test breidt het klassieke ADF-raamwerk uit naar panel datasets. Door informatie te bundelen over dwarsdoorsnede-eenheden, bereikt het een aanzienlijk hogere power dan ADF-tests voor enkele tijdreeksen, waardoor onderzoekers kunnen bepalen of tijdreeksvariabelen stationair zijn of geïntegreerd van orde één, alvorens lange-termijnrelaties te modelleren.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53–74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1–24. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00098-7 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Panel ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Panele Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ compare
- Johansen Cointegratietest voor PaneldataEconometrie↔ compare
- Panel KPSS-test (Hadri Panelstationariteitstest)Econometrie↔ compare
- Panel Phillips-Perron Unit Root TestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →