Cross-Sectional ARDL
CS-ARDL (Cross-Sectional ARDL) past het ARDL-kader toe op paneldata, terwijl het expliciet rekening houdt met cross-sectionele afhankelijkheid—correlatie van schokken en relaties tussen eenheden (landen, bedrijven, regio's). Geïntroduceerd door Pesaran en collega's (2016), breidt het panel ARDL-methoden uit om gemeenschappelijke factoren of wereldwijde schokken te hanteren die alle eenheden tegelijkertijd beïnvloeden. Dit is cruciaal voor realistische modellering van internationaal geïntegreerde economieën en bedrijfsnetwerken.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/cs-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-Sectional Distributed LagEconometrie↔ compare
- Cross-Sectional NARDLEconometrie↔ compare
- Panel VARXEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →