Robuuste Vector Error Correction Model (Robuuste VECM)
Robuuste VECM breidt het klassieke Vector Error Correction Model uit door de schatting via gewone kleinste kwadraten (ordinary least squares, OLS) te vervangen door procedures die bestand zijn tegen uitschieters — zoals M-schatters, S-schatters of least trimmed squares — zodat co-integratierelaties en aanpassingsdynamiek op korte termijn betrouwbaar worden geschat, zelfs wanneer de multivariate tijdreeks uitschieters, structurele breuken of innovaties met zware staarten bevat.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Caner, M., & Kilian, L. (2001). Size distortions of tests of the null hypothesis of stationarity: Evidence and implications for the PPP debate. Journal of International Money and Finance, 20(5), 639-657. link ↗
- Lucas, A. (1997). Robustness of the student t based M-estimator. Communications in Statistics — Theory and Methods, 26(5), 1165-1182. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →