Fourier Moving Average (Fourier MA) Model
Het Fourier MA-model combineert een Moving Average (MA) foutstructuur met Fourierreeks-termen — sinus- en cosinusparen — om complexe of hoogfrequente seizoenspatronen in tijdreeksgegevens vast te leggen. Het is bijzonder nuttig wanneer de seizoensperiode lang of onregelmatig is, waardoor klassieke seizoensgebonden ARIMA-parameterisatie onhaalbaar wordt.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262082242
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-ma-model
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- ARIMA modelEconometrie↔ vergelijken
- Fourier ARIMA ModelEconometrie↔ vergelijken
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →