Niet-lineair VAR-model
Het niet-lineaire VAR-model (NLVAR) breidt de standaard vectorautoregressie uit door toe te staan dat de dynamische verbanden tussen meerdere tijdreeksen soepel wisselen of veranderen, afhankelijk van een waargenomen drempelvariabele, een latente regime-toestand, of een soepele overgangsfunctie. Het wordt gebruikt wanneer economische systemen asymmetrische reacties, regimeverschuivingen of toestandsafhankelijke dynamiek vertonen die een lineair VAR niet kan vastleggen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Niet-lineair ARDL (NARDL) ModelEconometrie↔ compare
- Structurele Vector Autoregressie (SVAR)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →