EGARCH-model (Exponentieel GARCH)
Het Exponentieel GARCH (EGARCH)-model, geïntroduceerd door Nelson (1991), breidt het standaard GARCH-raamwerk uit door het logaritme van de conditionele variantie te modelleren. Dit zorgt ervoor dat de variantie altijd positief is zonder parameterbeperkingen en, cruciaal, staat toe dat negatieve en positieve schokken asymmetrische effecten hebben op de volatiliteit — wat het bekende hefboomeffect in financiële markten vastlegt.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+20 more
Bronnen
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressieve Conditionele Heteroskedasticiteit)Econometrie↔ compare
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- DCC-GARCH Model (Dynamic Conditional Correlation)Econometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →