Fourier DCC-GARCH Model
Het Fourier DCC-GARCH-model breidt het Dynamic Conditional Correlation GARCH-framework van Engle uit door Fourier-trigonometrische termen in te bedden in de vergelijkingen voor het conditionele gemiddelde of de variantie. Hierdoor kan het model soepele, geleidelijke structurele verschuivingen in volatiliteitsdynamiek en correlaties tussen activa benaderen zonder dat de kennis van het aantal of de timing van breekpunten vereist is.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlations: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. link ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH Model (Dynamic Conditional Correlation)Econometrie↔ compare
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ compare
- Fourier GARCH-modelEconometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →