Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test
De DH-test, geïntroduceerd door Elena-Ivona Dumitrescu en Christophe Hurlin in hun artikel uit 2012 in Economic Modelling, test op Granger niet-causaliteit in heterogene paneldatasets. In tegenstelling tot standaard panelcausaliteitsbenaderingen, staat het elke dwarsdoorsnede-eenheid toe om zijn eigen specifieke causale relatie te hebben, waardoor het zeer geschikt is voor macro-panels van landen, bedrijven of regio's waar homogeniteit niet kan worden aangenomen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-causaliteitstestEconometrie↔ compare
- Kónya Bootstrap Panel Granger CausalityEconometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →