Panel Vector Autoregression (Panel VAR)
Stel je voor dat je tegelijkertijd verschillende onderling gerelateerde tijdreeksen (bijvoorbeeld productie, investeringen en krediet) voor veel landen of bedrijven volgt. Elke variabele mag afhangen van het recente verleden van elke variabele in het systeem, zodat een schok in de ene variabele door de andere schokken veroorzaakt. Door alle eenheden te poolen, leen je informatie van elkaar, terwijl een eenheidsspecifieke fixed effect de eigen basislijn van elke eenheid absorbeert, zodat wat overblijft om te schatten de gedeelde dynamiek is.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)-modelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →