Robuuste ARIMA-model
Robuuste ARIMA breidt het klassieke ARIMA-kader uit om de invloed van uitschieters en structurele breuken tijdens de schatting te detecteren en te corrigeren. Door afwijkende waarnemingen gezamenlijk te identificeren en modelparameters opnieuw te schatten, produceert het coëfficiëntschattingen en voorspellingen die veel minder vervormd zijn door geïsoleerde schokken of datafouten dan standaard ARIMA.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Tsay, R. S. (1986). Time series model specification in the presence of outliers. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 132–141. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478250 ↗
- Chen, C., & Liu, L.-M. (1993). Joint estimation of model parameters and outlier effects in time series. Journal of the American Statistical Association, 88(421), 284–297. DOI: 10.2307/2290724 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- KwantielregressieEconometrie↔ compare
- SARIMA ModelEconometrie↔ compare
- State Space Model (Kalman Filter)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →