ARCH-model (Autoregressieve Conditionele Heteroskedasticiteit)
Het ARCH-model, geïntroduceerd door Robert Engle in 1982, vangt tijdsvariërende volatiliteit in financiële en macro-economische tijdreeksen. Het modelleert de conditionele variantie van de foutterm van vandaag als een functie van in het verleden gekwadrateerde fouttermen, wat verklaart waarom volatiele perioden samenkomen — een fenomeen dat bekend staat als volatiliteitsclustering.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Bronnen
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- DCC-GARCH Model (Dynamic Conditional Correlation)Econometrie↔ compare
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →