TGARCH-model (Threshold GARCH)
Het Threshold GARCH (TGARCH)-model breidt het standaard GARCH-raamwerk uit door positieve en negatieve rendementsschokken asymmetrische effecten op de conditionele variantie te laten hebben. Negatieve schokken — slecht nieuws — versterken de volatiliteit doorgaans meer dan positieve schokken van dezelfde omvang, een gestileerd feit dat bekend staat als het leverage-effect. TGARCH vangt deze asymmetrie op via een drempelindicator die wordt geactiveerd wanneer de schok van de vorige periode negatief was.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Bronnen
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressieve Conditionele Heteroskedasticiteit)Econometrie↔ compare
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- DCC-GARCH Model (Dynamic Conditional Correlation)Econometrie↔ compare
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →