Niet-lineaire OLS (Niet-lineaire Kleinste Kwadraten)
Niet-lineaire Ordinary Least Squares (NLS) schat regressiemodellen waarbij de conditionele gemiddelde functie niet-lineair is in de parameters. Net als standaard OLS minimaliseert het de som van de gekwadrateerde residuen, maar omdat er geen gesloten-vorm oplossing bestaat, wordt de schatter gevonden door iteratieve numerieke optimalisatie. Onder standaard regulariteitscondities is NLS consistent en asymptotisch normaal.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Gegeneraliseerde Kleinste Kwadraten (GLS)Statistiek↔ compare
- Maximum LikelihoodschattingStatistiek↔ compare
- Niet-lineair ARDL (NARDL) ModelEconometrie↔ compare
- Niet-lineaire Gegeneraliseerde Kleinste Kwadraten (NGLS)Econometrie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →