Pooled Mean Group (PMG) Schatter
De Pooled Mean Group (PMG) schatter, geïntroduceerd door Pesaran, Shin en Smith (1999), is een paneeldata-techniek ontworpen voor dynamische heterogene panelen waarbij de langetermijn-evenwichtsrelatie gemeenschappelijk is voor groepen, maar kortetermijndynamiek en foutvarianties mogen verschillen. Het is bijzonder geschikt voor macro-panelen met gematigde N en T, zoals studies naar internationale groei, energieverbruik en financiële ontwikkeling.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621–634. DOI: 10.1080/01621459.1999.10474156 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Pooled Mean Group Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/pooled-mean-group
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →