Structuurbreuk dynamisch paneeldatamodel
Het structuurbreuk dynamisch paneeldatamodel breidt het standaard dynamische paneelframe uit door regressiecoëfficiënten of de autoregressieve parameter toe te staan te verschuiven op één of meer onbekende breukdata. Het combineert GMM-gebaseerde dynamische paneelschatting met formele tests voor structurele verandering, waardoor onderzoekers kunnen bestuderen hoe economische relaties evolueren over verschillende regimes, terwijl ze controleren voor niet-waargenomen individuele heterogeniteit en endogeniteit van de afhankelijke vertraagde variabele.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-schatterEconometrie↔ compare
- Dynamisch paneeldatamodelEconometrie↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Schatter)Econometrie↔ compare
- Panel VECM (Vector Error Correction Model)Econometrie↔ compare
- Analyse van structurele breuken in paneeldataEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →