Zivot-Andrews eenheidsworteltest met één structurele breuk

De Zivot-Andrews (ZA)-test, geïntroduceerd door Eric Zivot en Donald Andrews in 1992, is een sequentiële eenheidsworteltest die rekening houdt met één structurele breuk op een onbekende datum. Het breidt het augmented Dickey-Fuller-raamwerk uit door endogeen het breekpunt te selecteren dat het sterkste bewijs levert tegen de nulhypothese van een eenheidswortel. Dit maakt de test bijzonder nuttig voor macro-economische en financiële tijdreeksen die mogelijk zijn verstoord door gebeurtenissen zoals beleidswijzigingen, financiële crises of aanbodschokken.