Structurele Breuk OLS
Structurele Breuk OLS breidt gewone kleinste kwadraten (OLS) uit om regressiecoëfficiënten te laten verschuiven op één of meer breekpunten in de tijd of over regimes. In plaats van één enkele coëfficiëntenvector over de gehele steekproef af te dwingen, verdeelt het model de gegevens en schat het een afzonderlijke OLS-regressie binnen elk segment, waardoor het geschikt is wanneer economische relaties vermoedelijk veranderen als gevolg van beleidswijzigingen, crises of andere structurele gebeurtenissen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares Regression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Structurele Breuk GLSEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →