Breusch-Pagan-test voor heteroskedasticiteit
De Breusch-Pagan-test, geïntroduceerd door Trevor Breusch en Adrian Pagan in 1979, is een Lagrange-vermenigvuldigerstest voor heteroskedasticiteit — de aandoening waarbij de variantie van de fouten van een regressie verandert met de verklarende variabelen. Het werkt door de gekwadrateerde OLS-residuen te regresseren op kandidaatvariabelen en te controleren of deze enige variatie in de residuen verklaren, wat aangeeft dat de aanname van constante variantie geschonden is.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/breusch-pagan-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Gewogen Kleinste Kwadraten (GKK)Statistiek↔ compare
- White-test voor heteroskedasticiteitEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →