Johansen Cointegratietest voor Paneldata
De Johansen Cointegratietest voor Paneldata breidt het maximum-likelihood-raamwerk van Johansen uit naar paneldata, waardoor onderzoekers kunnen toetsen of meerdere niet-stationaire variabelen lange-termijn evenwichtsrelaties delen over verschillende cross-sectionele eenheden. Het poolt de likelihood-ratio-statistieken van individuele Johansen-testen en vergelijkt het gestandaardiseerde gemiddelde met een standaard normale verdeling, wat resulteert in een grotere power dan benaderingen voor één land.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Panel ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Panele Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ compare
- Panel Granger Causality TestEconometrie↔ compare
- Panel VECM (Vector Error Correction Model)Econometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →