ScholarGate
Assistent
Regression modelDynamic panel

Anderson-Hsiao Instrumentele Variabelen Schatter

De Anderson-Hsiao IV-schatter is een methode voor het consistent schatten van dynamische paneldata-modellen die een afhankelijke variabele met vertraging als regressormaat bevatten. Voorgesteld door Theodore Anderson en Cheng Hsiao in 1981, lost het de Nickell-bias op die ontstaat wanneer vaste effecten worden geëlimineerd door eerst-verschillen, door de verschillen van de afhankelijke variabele met vertraging te instrumenteren met zijn eigen tweede vertraging in niveaus of verschillen.

Toepassen met EconMindBinnenkortVideoBinnenkortDownload slides

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.

Inloggen

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Bronnen

  1. Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 598–606. DOI: 10.1080/01621459.1981.10477691

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 2). Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/anderson-hsiao

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Geciteerd door

ScholarGateAnderson-Hsiao IV (Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator). Geraadpleegd op 2026-06-15 via https://scholargate.app/nl/econometrics/anderson-hsiao · Gegevensset: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026