Anderson-Hsiao Instrumentele Variabelen Schatter
De Anderson-Hsiao IV-schatter is een methode voor het consistent schatten van dynamische paneldata-modellen die een afhankelijke variabele met vertraging als regressormaat bevatten. Voorgesteld door Theodore Anderson en Cheng Hsiao in 1981, lost het de Nickell-bias op die ontstaat wanneer vaste effecten worden geëlimineerd door eerst-verschillen, door de verschillen van de afhankelijke variabele met vertraging te instrumenteren met zijn eigen tweede vertraging in niveaus of verschillen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 598–606. DOI: 10.1080/01621459.1981.10477691 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/anderson-hsiao
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Instrumentele Variabelen (IV) Methode voor Causale InferentieGezondheidseconomie↔ compare
- Systeem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →