Panel EGARCH — Exponential GARCH voor Paneldata
Panel EGARCH breidt Nelson's (1991) Exponential GARCH-model uit naar een panelsetting, waardoor de conditionele variantie asymmetrisch kan evolueren over tijd voor elke cross-sectionele eenheid. De log-specificatie garandeert een niet-negatieve variantie zonder parameterbeperkingen, en de leverage-term onderscheidt of negatieve schokken de volatiliteit meer versterken dan positieve schokken van gelijke omvang.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ compare
- Panel DCC-GARCH ModelEconometrie↔ compare
- Panel GARCH-modelEconometrie↔ compare
- Panel TGARCH (Threshold GARCH voor Paneldata)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →