PANIC Test: Panel Unit Root Analysis met Gemeenschappelijke Factor Ontbinding
PANIC (Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components) is een tweede-generatie panel unit root test geïntroduceerd door Bai en Ng (2004). Het ontbindt elke paneelreeks in gemeenschappelijke factoren en idiosyncratische componenten, en test vervolgens afzonderlijk op unit roots in elk deel, waardoor het robuust is tegen dwarsdoorsnedenafhankelijkheid — een kritieke beperking van eerste-generatie tests zoals IPS of LLC.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72(4), 1127–1177. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2004.00528.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). PANIC: Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panic-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) TestEconometrie↔ compare
- CIPS TestEconometrie↔ compare
- Dynamisch FactormodelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →