Hatemi-J Asymmetrische Causaliteitstest
De Hatemi-J asymmetrische causaliteitstest, geïntroduceerd door Abdulnasser Hatemi-J in 2012, breidt het Granger-causaliteitskader uit om causale verbanden tussen de positieve en negatieve componenten van geïntegreerde tijdreeksen te laten verschillen. Door elke reeks te ontleden in cumulatieve positieve en negatieve partiële sommen en de Toda-Yamamoto-benadering in een VAR in te bedden, stelt de test onderzoekers in staat te onderscheiden of positieve schokken, negatieve schokken, of beide causatie tussen economische variabelen aansturen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-causaliteitstestEconometrie↔ compare
- Hatemi-J Cointegratietest met Twee RegimeshiftsEconometrie↔ compare
- Toda-Yamamoto Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →