Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) Schatter
De Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) schatter, geïntroduceerd door Pesaran in 2006, is een heterogene paneldata-schatter die dwarsdoorsnedenafhankelijkheid controleert door niet-waargenomen gemeenschappelijke factoren te benaderen met de dwarsdoorsnedegemiddelden van de variabelen. Deze schatter blijft consistent wanneer de hellingscoëfficiënten verschillen tussen eenheden.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Pesaran, M. H. (2006). Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure. Econometrica, 74(4), 967-1012. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00692.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Common Correlated Effects Mean Group Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/ccemg-estimator
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Augmented Mean Group (AMG) SchatterEconometrie↔ vergelijken
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ vergelijken
- Panelelkointegratietesten (Pedroni, Kao, Westerlund)Econometrie↔ vergelijken
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →