Pesaran CD-test: Diagnostiek voor cross-sectionele afhankelijkheid in paneeldata
De Pesaran CD-test is een algemene diagnostische procedure voor het detecteren van cross-sectionele afhankelijkheid in paneeldatamodellen. Ontwikkeld door M. Hashem Pesaran (2021), is deze toepasbaar op zowel gebalanceerde als ongebalanceerde panelen met grote N en T, en behoudt validiteit onder heterogene hellingscoëfficiënten. De test wordt breed toegepast in empirische economie, financiën en politieke economie als een voorlopige controle alvorens geschikte schatters of eenheidsworteltests voor paneeldatasets te selecteren.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/pesaran-cd-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- De Breusch-Godfrey LM-test voor seriële correlatieEconometrie↔ compare
- CIPS TestEconometrie↔ compare
- Frees' test voor dwarsdoorsnededependente paneldataEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →