Niet-lineair ARDL (NARDL) Model
Het Nonlinear ARDL (NARDL) model breidt het lineaire ARDL bounds-testing raamwerk uit om asymmetrische lange-termijn en korte-termijn relaties toe te staan. Door de regressormatrix op te splitsen in cumulatieve positieve en negatieve partiële sommen, test het of stijgingen en dalingen in een variabele verschillende effecten hebben op de uitkomst — een kenmerk dat vooral relevant is in de financiële en energie-economie waar positieve en negatieve schokken zelden symmetrisch aan elkaar tenietdoen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+15 more
Bronnen
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ compare
- Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- KwantielregressieEconometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →