Systeem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
Systeem GMM is een gegeneraliseerde momentenmethode (GMM) schatter voor dynamische panelmodellen die een vertraagde afhankelijke variabele bevatten. Geïntroduceerd door Blundell en Bond (1998), voortbouwend op Arellano en Bover, vult het de gedifferentieerde vergelijking van de eerdere differentie GMM (Arellano-Bond) aan met de vergelijking in niveaus om consistente schattingen te leveren wanneer N groot is en T klein.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Bronnen
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Panel Vector Autoregression (Panel VAR)Econometrie↔ compare
- Paneldata Random Effects ModelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →