Vector Autoregressie Model met Tijdsvariërende Parameters (TVP-VAR)
Het TVP-VAR model breidt de standaard vector autoregressie uit door toe te staan dat de coëfficiënten en foutcovariantiematrices geleidelijk over tijd evolueren. Geschat via Bayesiaanse methoden en MCMC-simulatie, vangt het hoe dynamische relaties tussen macro-economische of financiële variabelen verschuiven tussen verschillende economische regimes, zonder vooraf gespecificeerde breekpunten te vereisen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: Implications for business cycle research. Journal of Economic Dynamics and Control, 19(1-2), 253-278. DOI: 10.1016/0165-1889(93)00781-X ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/time-varying-parameter-var-model
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Bayesiaans VAR-model (BVAR)Econometrie↔ vergelijken
- KalmanfilterBayesiaanse statistiek↔ vergelijken
- State Space Model (Kalman Filter)Econometrie↔ vergelijken
- Structurele Vector Autoregressie (SVAR)Econometrie↔ vergelijken
- Tijdsvariërende Parameter ARDL Bounds TestEconometrie↔ vergelijken
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →