Fourier GARCH-model
Het Fourier GARCH-model integreert trigonometrische Fourier-termen in een standaard GARCH-kader om vloeiende, geleidelijke verschuivingen in het conditionele variantieproces te vangen zonder de noodzaak van kennis over exacte structurele breukdata. Door onbekende breukpatronen te benaderen met sinusoidale functies, modelleert het gezamenlijk volatiliteitsclustering en tijdvariërende onvoorwaardelijke variantie.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressieve Conditionele Heteroskedasticiteit)Econometrie↔ compare
- DCC-GARCH Model (Dynamic Conditional Correlation)Econometrie↔ compare
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ compare
- Fourier ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →