Robuust Moving Average (MA) Model
Het Robuuste MA-model past robuuste schatting toe — doorgaans M-schatting of methoden met begrensde invloed — op het Moving Average tijdreeksmodel. Door de gewone kleinste-kwadratenverliesfunctie te vervangen door een begrensde verliesfunctie, produceert het parameterschattingen die veel minder gevoelig zijn voor uitschieters, additieve ruispieken of foutverdelingen met zware staarten dan de klassieke Gaussische MA.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Denby, L., & Martin, R. D. (1979). Robust estimation of the first-order autoregressive parameter. Journal of the American Statistical Association, 74(365), 140–146. DOI: 10.1080/01621459.1979.10481630 ↗
- Muler, N., Pena, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- ARMA-model (Autoregressieve Moving Average)Econometrie↔ compare
- Moving Average (MA) ModelEconometrie↔ compare
- Robuuste ARIMA-modelEconometrie↔ compare
- Robuust ARMA-modelEconometrie↔ compare
- Robuuste OLS (OLS met Robuuste Standaardfouten)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →