GJR-GARCH (Asymmetrische GARCH)
GJR-GARCH is een variant van het GARCH-model voor conditionele volatiliteit dat het asymmetrische effect van negatieve schokken op volatiliteit vastlegt met behulp van een indicatorvariabele. Het werd geïntroduceerd door Glosten, Jagannathan en Runkle (1993), met een nauw verwante drempelformulering door Zakoian (1994).
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Bronnen
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/gjr-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressieve Conditionele Heteroskedasticiteit)Econometrie↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- TBATSEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →