Panel VARX
Panel VARX breidt vectorautoregressie uit naar heterogene panelen met exogene variabelen, waardoor simultane modellering van meerdere endogene variabelen naast waargenomen externe factoren over vele eenheden mogelijk wordt. Geïntroduceerd door Holtz-Eakin et al. (1988) en geavanceerd door Canova en Ciccarelli (2013), vangt het dynamische relaties binnen eenheden op terwijl parameters over eenheden mogen variëren. Dit raamwerk is essentieel voor macro-economische panelen en het begrijpen van heterogeniteit tussen eenheden in reacties op gemeenschappelijke schokken.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-varx
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VAREconometrie↔ compare
- Threshold Panel VAREconometrie↔ compare
- Tijdsvariërende Parameter Factor-Augmented VAREconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →