Panel Granger Causality Test
De Panel Granger Causality test onderzoekt of de waarden van een variabele in het verleden helpen bij het voorspellen van een andere variabele over meerdere cross-sectionele eenheden die over tijd worden waargenomen. Het breidt het klassieke Granger causaliteitskader uit naar paneldata, rekening houdend met cross-sectionele heterogeniteit en maakt krachtigere inferentie mogelijk door informatie over eenheden te poolen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- Panel ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Johansen Cointegratietest voor PaneldataEconometrie↔ compare
- Panel VECM (Vector Error Correction Model)Econometrie↔ compare
- Toda-Yamamoto CausaliteitstestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →